【1/12の日経平均】

 終値 23,654円(先週末比▲61円)

【シカゴ日経平均先物 12日】(かっこ内は大阪日中比)

 円建て3月限 23,820円(+180)

【ロイター見通し概略】

 やや弱気

 詳しくは
 https://jp.reuters.com/article/tokyo-stx-wklyoutlook-idJPKBN1F10LX

【勝手な個人見解!】
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 ※あくまで個人見解です。結果について、責任負えません。
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 2019年1月末に向けての225価値想定19,000円
 ※価値想定は予想ではありません。
  市場マインドがニュートラルの場合の株価とお考え下さい。

 買い建て指数0.0%(暫定版)おおむね現金確保

 ※リバランスポイント参考値(暫定版)
   基準株価   下落時    上昇時
  ○21,100円   0%→0%   10%→0%
   20,700円   0%→10%   20%→10%
   20,300円   10%→20%   10%→20%

 ※上下指数参考値 (暫定)
   週末×1.10 26,019円  0.0%
   週末×1.05 24,837円  0.0%
   週末÷1.05 22,527円  0.0%
   週末÷1.10 21,503円  0.0%

  #リバランスポイント、上下指数については
  # http://gookabu.blog48.fc2.com/blog-entry-107.html
  #をご参照下さい

〇個人見解の補足

 やや円高不感症気味だった日経平均ですが、さすがに、週末は正
 常化?!。お祝儀モードが修正されたのでしょうかかな?!

 先週の強気一辺倒が今週はやや微妙な空気がながれています。

 にしても、アメリカ株は呆れるぐらいに強いですね。

 日本人も昨年は海外株(要は半分アメリカ株)を大幅買い増しだ
 そうですが・・・本当にそれが正しいのかは神のみぞ知る。

 アメリカ株について色々な意見はあると思いますが、いまだ赤字
 のテスラのPBRが11.43倍かつ大手自動車メーカー並み時価総額。
 ・・・これはマトモには感じません。

 市場が正しいかもしれませんが?!。答えは数年後!

 さて引き続き多変量解析~AI(人口知能)の話。

 今回は「多変量解析の実例」についてです。
 #簡単に触れるだけです。

 前回まででは「教師あり分析」の中で、数値を予測する「回帰分
 析」と、分類を行う「判別分析」を簡単にご紹介しました。

 余談ですが、前回使った「教師あり『分析』」の言葉について
 「教師あり『学習』)」ではないの?!・・・
 なんて気付いた方がいらっしゃったら鋭い!

 この時点では「学習」ではなくて「分析」が正しいです。
 その理由はおいおいご説明します。
 #理由が想像できる方も多いとは思いますが・・・

 まず回帰分析の実例。

 今回は株に絡めてボリンジャーバンドで行ってみます。

 ボリンジャーバンドについて詳しくは
 http://www.miller.co.jp/report/wakaru/20120606.html


 お好きな株について次のデータを用意します。

 Y :翌日始値で買って、1週間後の始値で売った場合の利益率
 X1:25日移動平均 マイナス 5日前の25日移動平均
 X2:当日終値株価の25日移動平均からの乖離率標準偏差σ
  (ただし、σの絶対値が2を超える場合は0固定)
 X3:当日終値株価の25日移動平均からの乖離率標準偏差σ
  (ただし、σの絶対値が2未満の場合は0固定)

※上記はあくまで例で、実際に使える指標ではありませんので、
  真面目に理解する必要はありませんw。

 簡単に言うと、

 X1が株価のトレンド(プラスなら上昇)。
 X2がプラスなら通常上昇(マイナスなら下落)レンジ。 
 X3がプラスなら過熱上昇(マイナスなら下落)レンジ。

 なんて意味合いです。

 トレンド系とオシレーター系の指標を組み合わせて、精度を高め
 ようとしている指標です。

 これを重回帰分析に掛けると
  https://tonari-it.com/excel-data-analysis-add-in/

 Y = a0 + a1 x X1 + a2 x X2 + a3 x X3となる(a0,a1,a2,a3)が

 出力されます。(a0~a3はそれぞれ数値です)

 ここで、この(a0,a1,a2,a3)をExcel表にコピペしておき、
 ある日のX1~X3を

 「=a0 + a1 x X1 + a2 x X2 + a3 x X3」の計算式に入力すれば

 「翌日始値で買って、1週間後の始値で売った場合の利益率」
 を、Excelが予想してくれると言うワケです。

 重回帰分析の雰囲気は感じて頂けましたでしょうか?!

 この程度であればExcelでも十分可能ですね。
 #でも、このパラメータで実際に試すのは止めてましょう。

 次回はExcelでできる範囲での「簡易判別分析」です。
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 (宜しければ下記も参考にしてください)
  ○アクティブリバランス投資法とは?!
   http://gookabu.blog48.fc2.com/blog-entry-86.html
  ○アクティブリバランス投資法、実行マニュアル
   http://ynavi.info/mag/act2.html
  ○主なバックナンバー
   http://gookabu.blog48.fc2.com/blog-entry-153.html
  ○アクティブリバランス詳細解説リンク集
   http://gookabu.blog48.fc2.com/blog-entry-53.html
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2018.01.13 Sat l 週間想定 l コメント (0) トラックバック (0) l top

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