【運用実績グラフ 2010/9/25~2019/2/28(なるべく隔月更新)】

○概ね、目標通り運用できています。
  ※Max2倍での公開開始依頼実績(過去5年ではなく、約8年での比較)
     シャープレシオ(年平均):+0.1  (Actreb 0.73 ニッセイ225 0.64)
     リターン  (年平均):+3.7%  (Actreb 17.0% ニッセイ225 13.3%)
     リスク    (年平均):-2.3%  (Actreb 23.2% ニッセイ225 20.8%)
   累計でもシャープレシオで勝てています。
   あとは、今後、相場上昇なら私の負け、反対なら勝ち・・・さてさて?!


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【参:他のファンドとの比較】

 モーニングスターのファンドランキングにカウントされていたら、と言う仮定の話。
 大型グロース株部門(5年シャープレシオ基準)
 #リターン、標準偏差、シャープレシオはモーニングスター基準(若干変!w)

 ○2019/2末時点 2位相当/138本 (参考:ニッセイ225 28位)
  5年シャープレシオ :1.00 (参考:ニッセイ225 0.59)←何かがおかしい!
  5年リターン(年率)9.42%(参考:ニッセイ225 9.26%)
  5年リスク(年率)9.44% (参考:ニッセイ225 15.67%)
  ※安全運転(高値警戒モード)継続中
   年末の順位を保つ事ができました。
   1位のスパークス厳選投資は相変わらずの「攻め」ポジションですが
   さて、今後は?!吉とでるか凶とでるかは数年後。

 ○2018/12末時点 2位相当/138本 (参考:ニッセイ225 34位)
  5年シャープレシオ :0.67 (参考:ニッセイ225 0..36)←何かがおかしい!
  5年リターン(年率)6.81%(参考:ニッセイ225 5.83%)
  5年リスク(年率)10.12% (参考:ニッセイ225 16.12%)
  ※多少資金投入中(概ね安全モード)
   やはり他のファンドは相場に合わせて急低迷。
   守りに入っていたActiveRebalanceの成績は急上昇。
   #1位のスパークス厳選投資はさすがの運用実績。
   さて、今後は?!吉とでるか凶とでるかは数年後。

 ○2018/10末時点 6位相当/133本 (参考:ニッセイ225 34位)
  5年シャープレシオ:0.88 (参考:ニッセイ225 0.66)←何かがおかしい!
  5年リターン(年率)9.14% (参考:ニッセイ225 10.55%)
  5年リスク(年率)10.43%(参考:ニッセイ225 15.87%)
  ※安全運転(高値警戒モード)継続中
   10月の急落で、相当に上位アクティブファンドが崩れた様です。
   なにもしていないのに、順位急上昇。w。
   さて今後の相場の方向がどうなりますか?!

【運用結果算出の前提】

 ●運用成績の計算方法-------------------------------------

   ・買い建て指数を公開開始した2011/9/25の比率で、9/27に
    ニッセイ225買付した前提にて算出。
    当初の価格はニッセイ225に合わせ9451円とした。

    以降はニッセイ225で運用する前提。
    
    #また、資金が100%を超えて投資を行う場合にはコール翌
    #日物で資金調達する前提。
    #実際に先物や株365を使えば同様な事になります。


   ・週末の資金額および日経平均の値で算出した買い建て指数
    を元に10%刻みでのリバランスを実施。

    #現状運用ルールの通り(ただし2倍運用)
    #例えば買い建て指数が50%を超えた時点で100%の資金で
    #ニッセイ225を購入、指数が40%を下回った場合、全体資
    #金の20%を売却。(100%→80%)

   ・先物や株365を使って運用する場合、配当に税金がかからな
    い運用が可能だが、これは無視。

    ニッセイ225の受けた配当に対する課税はそのまま受入た。
    #配当に対する課税は約20%

   ・ニッセイ225の信託報酬、年0.27%はそのまま受入れた。
    
    実際には先物や株365を使って運用する場合、信託報酬に
    あたる費用は年0.1%以下(コール翌日物相当)

   ・リバランス時の売買手数料+スプレッド支払いは5年間の
    合計でも0.1%に満たない為、信託報酬に含まれると仮定

   ・リバランスで売却が発生した場合の税金については、計算
    に加えていない。

    現実に株365の両建てを活用すれば同様運用が可能であり、
    ファンドとして先物運用しても同様な事が可能となる為。

    ※要はあえて厳しくしたわけではなく、計算が面倒だから
     厳しい条件のままにしてみた・・・だけです(笑)


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2017.05.01 Mon l 実績 l コメント (0) トラックバック (0) l top

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